До 1972 года был тренером ДЮСШ и клубной команды города Хасавюрта. Затем был приглашён работать в «Динамо» (Махачкала), откуда в 1975 году его направили учиться в Москву в Высшую школу тренеров (ВШТ). После её окончания в 1977 году защитил диссертацию, став кандидатом педагогических наук. С 1978 по 1980 год — младший научный сотрудник Всесоюзного НИИ физкультуры (ВНИИФК), член комплексно-научной группы сборных команд СССР при Федерации футбола СССР. Почти 20 лет помогал главным тренерам олимпийских и молодёжных сборных команд СССР, СНГ и России. Ассистент главного тренера олимпийской и юношеской сборных СССР.

С 1980 по 1984 год — руководитель комплексно-научной группы ЦСКА, с 1982 года по 1984 год — тренер сборной СССР по ЦСКА.
С 1985 по 1986 год — тренер сборной СССР по учебно тренировочному центру сборных команд (Новогорск).
С 1986 по 1988 год — помощник главного тренера олимпийской сборной СССР (Олимпийский чемпион Сеула 1988 года).
С 1989 по 1992 — тренер молодёжной (чемпион мира 1989 года) и первой сборных СССР.
С 1993 по 1998 — тренер молодёжной и первой сборных России.
С 1999—2001, 2003 — главный тренер махачкалинского «Анжи».
В 2002 — главный тренер «Санфречче Хиросима» (Джей-лига).
С ноября 2003 года по 2006 — главный тренер «Крыльев Советов».
С мая 2007 по 8 августа 2008 — главный тренер «Сатурна».
С 2010, после ухода Омари Тетрадзе с поста главного тренера, вернулся в «Анжи», подписав контракт до 2011 года. 29 сентября 2011 года был освобождён от занимаемой должности.
С июня по 26 декабря 2012 года — главный тренер «Волги» (Нижний Новгород).
С 29 декабря 2012 по 8 августа 2013 года — главный тренер «Крыльев Советов».
С августа 2013 по 22 мая 2014 — главный тренер «Анжи».
30 декабря 2014 года подписал контракт с клубом «Амкар» сроком до конца сезона.
Остаётся тренером клуба и по сей день.

Достижения

Наибольшие достижения на клубном уровне:

3 место в чемпионате России с ФК «Крылья Советов», высшее место в истории клуба (2004)
4 место в чемпионате России с ФК «Анжи»
5 место в чемпионате России с ФК «Сатурн», высшее место в истории клуба (2007)
участие в Кубке УЕФА с «Анжи» (2001) и «Крыльями Советов» (2005)
выход в финал Кубка России с «Анжи» (2001) и «Крыльями Советов» (2004)
выход в высшую лигу с «Анжи» (1999)
в 2000 и 2007 годах признан лучшим тренером России

Личная жизнь

От первого брака у Гаджиева сын и две дочери. Старший Магди — юрист, занимается бизнесом. Средняя дочь Айна работает врачом, младшая Заира — филолог.

Вторая супруга Елена, училась в Школе телевидения в Останкино. Познакомились в 2002 году. Сыновья Шамиль (род. 26 июля 2005 года) и Муслим (род. 9 октября 2007 года), дочь Надия (род. в августе 2011 года).